Uso de mineração de processos no mercado financeiro: uma revisão sistemática da literatura

Abstract

Mineração de processos é uma área entre mineração de dados e gestão de processos. Ela se utiliza de registros de eventos armazenados em sistemas de informática para gerar e analisar modelos de processos. O mercado financeiro é de extrema importância para a economia de uma nação e, historicamente, possui as instituições que se interessam muito por aplicação de tecnologia da informação em seus processos. Essa pesquisa tem por objetivo entender como as técnicas de mineração de processos estão sendo aplicadas no mercado financeiro. Para responder a essa pergunta, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura. Cada artigo sobre o tema que se enquadrou nos critérios da pesquisa foi analisado. Encontrou-se que mineração de processos é pouco aplicado no mercado financeiro. Apesar disso, as aplicações encontradas são promissoras. Mineração de processos pode ser aplicada para a detecção de fraudes e validação da conformidade dos processos das instituições às regulamentações. Assim como em outros campos, um grande desafio para a aplicação de mineração de processos é em relação aos dados utilizados: carecem de qualidade e requerem atenção no tratamento, antes de serem utilizados pelos algoritmos de mineração de processos.

Process mining may be considered a bridge between data mining and process management. It uses event logs stored in IT systems to create process models. The financial market has an important role in the national economy and, over its history, the institutions that compose it have had an interest in the application of IT solutions to improve their processes. This research aims to understand how process mining techniques are applied in the financial market. A systematic review has been conducted in order to answer that question. Each paper found and selected according to some criteria was analyzed. It turns out that process mining is very little applied in the financial market. Despite this, the applications found are promising. Process mining techniques can be applied in most cases to fraud detection and process compliance checking. As well as in other application fields, a huge challenge for process mining in the financial market is related to data. The event logs are of poor quality and require a lot of attention before they can be used as an input in the process mining algorithms.