Análise probabilística da viabilidade de investimento calculando o VPL e utilizando a Simulação de Monte Carlo

Abstract

Este trabalho é uma análise probabilística de viabilidade de investimento, calculando o VPL e utilizando a simulação de Monte Carlo, para um investimento no segmento de marmitex delivery. O objetivo é realizar uma análise detalhada utilizando o cálculo de VPL e a simulação de Monte Carlo para calcular a rentabilidade e os riscos desse negócio. A ideia central da Simulação de Monte Carlo é modelar a probabilidade de diferentes resultados em um sistema ou processo, cujos resultados não podem ser facilmente previstos, devido à intervenção de uma série de variáveis. Após fazer a simulação de Monte Carlo, obtemos a distribuição de valor do VPL do investimento e dos riscos associados. Essa análise nos permitiu compreender melhor a volatilidade dos resultados e avaliar a probabilidade de atingir diferentes níveis de retorno do investimento.

This article is a probabilistic analysis of investment feasibility by calculating the NPV and using Monte Carlo simulation for an investment in the delivery segment. The objective is to conduct a detailed analysis using the NPV calculation and Monte Carlo simulation to calculate the profitability and risks of this business. The central idea of Monte Carlo Simulation is to model the probability of different outcomes in a system or process whose results cannot be easily predicted due to the intervention of a series of variables. After conducting the Monte Carlo simulation, we obtain the value distribution of the investment's NPV and associated risks. This analysis allowed us to better understand the volatility of results and assess the probability of achieving distinct levels of return on investment.